펀딩비(Funding Rate) 제대로 알고, 트레이딩에 활용해보자.

1. 서 론

선물거래 펀딩비(Funding Rate)는 암호화폐 파생상품 시장, 특히 영구 선물계약에서 찾아볼 수 있는 독특한 메커니즘입니다. 이 메커니즘은 시장의 레버리지 포지션을 균형잡기 위해 설계되었습니다. 본 글에서는 선물거래 펀딩비의 개념, 작동 원리, 그리고 펀딩비를  활용하는 방법에 대해 자세히 살펴보겠습니다.

펀딩비

2. 펀딩비(Funding Rate)란?

펀딩비(Funding Rate)는 영구 선물계약을 거래하는 두 당사자, 즉 롱(매수) 포지션을 가진 트레이더와 숏(매도) 포지션을 가진 트레이더 간에 주기적으로 교환되는 비용입니다. 이 지불은 영구 선물 가격을 기초자산의 시장 가격에 더 가깝게 유지하기 위한 목적으로 설계되었습니다. 펀딩비율이 플러스(+)면 롱 포지션을 가진 트레이더들이 숏 포지션을 가진 트레이더들에게 지불해야 하며, 반대로 마이너스(-)이면 숏 포지션을 가진 트레이더들이 롱 포지션 트레이더들에게 지불해야 합니다.

 

펀딩비 계산

펀딩비율은 특정 시간 간격(보통 8시간마다) 후에 계산되며, 그 비율은 시장의 레버리지 상황과 영구 선물 가격과 기초자산의 시장 가격 간의 차이에 따라 달라집니다. 일반적인 계산 공식은 다음과 같습니다

펀딩비율 = 이자율 + (프리미엄 인덱스/펀딩 간격 )

여기서 이자율은 보통 고정된 비율로 설정되며, 프리미엄 인덱스는 영구 선물 가격과 기초자산의 현물 가격 간의 차이를 나타냅니다.

 

펀딩비 확인하는 방법 바로가기

 

3.  펀딩비(Funding Rate)의 중요성

펀딩비는 시장이 한 방향으로 지나치게 치우치는 것을 방지합니다. 예를 들어, 만약 많은 트레이더들이 롱 포지션을 취하고 있어서 영구 선물의 가격이 기초자산의 현물 가격보다 높아진다면, 펀딩비율은 긍정적이 됩니다. 이는 롱 포지션을 가진 트레이더들이 숏 포지션을 가진 트레이더들에게 펀딩비를 지불해야 함을 의미하며, 결과적으로 롱 포지션의 비용이 증가하게 됩니다. 이러한 메커니즘은 트레이더들이 포지션을 조정하도록 유도하여 시장 가격을 기초자산의 실제 가격에 더 가깝게 유지하도록 돕습니다.

 

4. 펀딩비(Funding Rate)를 활용한 매매전략

펀딩비를 이해하고 활용하는 것은 트레이더에게 유리한 전략을 수립하는 데 있어 중요합니다.

펀딩비를 활용한 거래 방법은 선물 시장의 독특한 메커니즘을 이해하고 이를 자신의 전략에 통합하는 것입니다. 아래에서 펀딩비를 활용하여 거래하는 몇 가지 전략을 살펴하겠습니다.

 

펀딩비 기반 포지션 진입

a.펀딩비가 높을 때 숏 포지션 진입

펀딩비가 플러스(+)이고 높은 경우, 시장에 롱 포지션이 지나치게 많다는 신호일 수 있습니다. 이 경우, 숏 포지션을 취함으로써 롱 포지션을 취한 트레이더들로부터 펀딩비를 받을 수 있습니다. 시장이 조정을 받을 때 이익을 볼 수 있는 전략입니다.

b.펀딩비가 낮거나 마이너스(-)일 때 롱 포지션 진입

펀딩비가 마이너스(-)이거나 낮은 경우에는 숏 포지션이 지나치게 많다는 신호가 될 수 있습니다. 이러한 상황에서는 롱 포지션을 취함으로써 숏 포지션을 취한 트레이더들로부터 펀딩비를 받을 수 있습니다. 시장이 반등할 때 이익을 얻을 수 있습니다.

 

펀딩비 스왑 전략

펀딩비 지불을 최소화하거나 이익을 극대화하기 위해 포지션을 스왑하는 전략을 사용합니다. 예를 들어, 다가오는 펀딩 시간 전에 펀딩비를 지불해야 하는 포지션에서 벗어나고 펀딩비를 받을 수 있는 반대 포지션으로 전환하는 것입니다. 이 전략은 시장의 방향성에 크게 영향을 받지 않고 펀딩비 수익을 목표로 합니다.

 

펀딩비와 시장 분석을 결합한 전략

펀딩비 정보만을 사용하는 것이 아니라 기술적 분석, 시장 뉴스, 기본적 분석과 결합하여 전략을 수립하는 것이 효과적입니다. 예를 들어, 기술적 지표가 상승 추세를 보이고 있고 펀딩비가 플러스(+)일 경우, 롱 포지션을 취하는 것이 유리할 수 있습니다. 반대로, 시장이 과매도 상태에 있고 펀딩비가 부정적인 경우, 숏 포지션을 고려할 수 있습니다.

 

시장 역행 전략

과도한 펀딩비를 통해 시장의 과열 또는 과매도 상황을 식별하고 이를 역이용하는 전략을 사용합니다. 예를 들어, 펀딩비가 지나치게 높아 롱 포지션이 과도하게 많은 상황에서 숏 포지션을 취하면, 예상되는 조정에서 이익을 얻을 수 있습니다. 이 전략은 높은 위험을 수반할 수 있습니다.

 

5. 결 론

선물거래 펀딩비는 영구 선물 시장의 중요한 메커니즘으로, 시장의 공정성을 유지하고 기초자산의 가격과 영구 선물의 가격 사이의 일관성을 보장하는 역할을 합니다. 펀딩비 메커니즘을 이해하고 적절히 활용함으로써, 트레이더는 시장 변동성을 자신의 이점으로 사용하여 수익성 있는 거래 전략을 수립할 수 있습니다.펀딩비를 활용한 거래 전략은 다양하며, 각 트레이더의 경험, 위험 감수 능력, 시장 분석 능력에 따라 최적의 전략이 달라질 수 있습니다. 중요한 것은 펀딩비 메커니즘을 정확히 이해하고, 시장의 전반적인 상황을 고려하여 정보에 기반한 결정을 내리는 것입니다. 또한, 모든 투자에는 위험이 따르므로, 자금 관리 원칙을 철저히 준수하는 것이 중요합니다.

 

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