슬리피지(Slippage) 제대로 알고, 트레이딩에 활용하자.

1. 서 론

슬리피지(Slippage)는 금융 거래에서 자주 접할 수 있는 현상으로, 특히 주식, 외환, 암호화폐 시장 등에서 거래를 할 때 많이 발생합니다. 슬리피지는 거래자가 예정한 가격과 실제 거래가 이루어진 가격 사이에 차이가 발생하는 것을 의미합니다. 이 현상은 시장의 변동성이 높거나, 거래량이 적을 때 더욱 자주 나타납니다. 이 글에서 슬리피지에 대해 자세히 알아보고, 리스크를 줄이는 방법에 대해서도 살펴보겠습니다.

 

슬리피지

 

2. 슬리피지(Slippage)의 원인

슬리피지는 거래자가 예정한 가격과는 상이하게 실제 거래가 이루어지는 현상을 말합니다. 이러한 슬리피지의 원인은 크게 3가지로 볼 수 있습니다. 아래에서 자세하게 살펴보겠습니다.

 

시장 변동성

시장 가격이 빠르게 변할 때 슬리피지가 발생하기 쉽습니다. 뉴스 발표나 경제 이벤트와 같은 정보가 시장에 퍼지면 가격이 급변할 수 있습니다.

 

거래량 부족

거래량이 적은 시간대에는 매수자와 매도자 간의 격차가 커져 슬리피지가 발생할 확률이 높습니다. 특히, 거래량이 적은 암호화폐나 주식에서 자주 발생합니다.

 

대규모 주문

큰 규모의 주문은 시장에서 가격을 움직일 수 있으며, 이로 인해 슬리피지가 발생할 수 있습니다. 대량 매수나 매도 주문이 시장 가격에 즉각적인 영향을 미치기 때문입니다.

 

슬리피지의 종류

a.포지티브(+) 슬리피지

거래가 예상보다 더 유리한 가격으로 체결되는 경우를 말합니다. 예를 들어, 매수 주문을 낼 때 실제 구매 가격이 예상 가격보다 낮게 체결되면 양의 슬리피지가 발생한 것입니다.

b.네거티브(-) 슬리피지

거래가 예상보다 덜 유리한 가격으로 체결되는 경우입니다. 매도 주문을 낼 때 실제 판매 가격이 예상 가격보다 낮게 체결되면 음의 슬리피지가 발생합니다.

 

3. 슬리피지(Slippage) 관리 방법

슬리피지는 거래 중 불가피하게 발생할 수 있는 현상이지만, 적절한 관리를 통해 그 영향을 최소화할 수 있습니다. 슬리피지를 관리하는 몇 가지 방법에 대해 아래에서 살펴보겠습니다.

 

리밋(Limit) 주문 사용

리밋 주문은 거래자가 특정 가격(또는 그보다 더 좋은 가격)에만 거래가 이루어지도록 설정하는 주문입니다. 이는 거래가 원하는 가격에만 실행되도록 보장합니다.

장점 : 슬리피지를 방지할 수 있으며, 특히 변동성이 큰 시장에서 유용합니다.

단점 : 시장 가격이 리밋 주문의 가격에 도달하지 않을 경우, 거래가 전혀 이루어지지 않을 수 있습니다.

 

스톱 로스(Stop-Loss) 주문 활용

스톱 로스 주문은 특정 손실 범위가 되면 자동으로 거래를 종료시키는 주문으로, 슬리피지로 인한 예상치 못한 큰 손실을 방지할 수 있습니다.

장점 : 투자자가 감수할 수 있는 최대 손실을 사전에 정할 수 있습니다.

단점 : 시장 변동성이 매우 큰 경우, 스톱 로스 가격과 실제 체결 가격 사이에 큰 차이가 발생할 수 있습니다.

 

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주문 크기 조정

a.주문 분할

큰 규모의 주문은 시장에 큰 영향을 미칠 수 있으므로, 슬리피지를 줄이기 위해 주문을 여러 작은 주문으로 나누어 실행할 수 있습니다.

b.주문 크기와 시장 영향

주문의 크기가 시장의 유동성을 초과하지 않도록 주의하여, 주문이 시장 가격에 미치는 영향을 최소화합니다.

 

시장 변동성과 거래량 이해

a.시장의 이해

경제 뉴스, 시장 분석, 거래량 패턴 등을 연구하여 시장의 변동성을 이해하는 것이 중요합니다. 이를 통해 슬리피지 발생 가능성이 높은 시간을 피하거나 이용할 수 있습니다.

b.거래 시간 선택

일반적으로 시장 개장 시간과 장 마감 전에 변동성과 거래량이 증가합니다. 이러한 시간대의 거래는 신중히 고려해야 합니다.

 

알고리즘 거래 활용

알고리즘 거래 시스템을 사용하여 시장 조건에 맞춰 자동으로 리밋 주문을 설정하고 실행할 수 있습니다. 이는 거래의 타이밍을 최적화하고 슬리피지를 줄기는 데 도움이 됩니다.

단, 알고리즘 거래는 전문 지식과 기술이 필요하며, 일반 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다.

 

4. 슬리피지(Slippage)를 활용한 트레이딩

슬리피지는 일반적으로 피해야 할 현상으로 여겨지지만, 경험 많은 트레이더들은 때로 슬리피지를 자신들의 전략에 유리하게 활용할 방법을 찾습니다. 슬리피지를 활용한 매매 방법은 시장의 특정 조건 하에서만 작동할 수 있으며, 이를 위해서는 시장을 깊이 이해하고, 빠르게 반응할 수 있는 능력이 필요합니다. 아래에서 슬리피지를 활용한 트레이딩 방법입니다.

 

이벤트 트레이딩

뉴스 이벤트는 시장에 큰 변동성을 가져올 수 있으며, 이러한 변동성은 슬리피지를 유발할 수 있습니다. 이벤트 트레이딩 전략을 사용하는 트레이더들은 주요 경제 뉴스가 발표되기 직전에 주문을 실행하여, 발표 직후의 급격한 가격 변동으로부터 이익을 얻으려고 합니다. 이 경우, 슬리피지는 예상 가격보다 유리한 가격으로 거래가 체결될 가능성이 있는 시장의 급격한 움직임을 활용하는 방법입니다.

 

가격 변동성을 이용한 거래

특정 시간대에 시장 변동성이 예측 가능한 패턴을 보일 때, 트레이더들은 이를 활용하여 슬리피지가 발생할 가능성이 높은 시점에 거래를 시도할 수 있습니다. 예를 들어, 시장 개장 직후나 마감 전에는 거래량과 변동성이 증가하는 경향이 있습니다. 트레이더는 이러한 시간대에 리밋 주문 대신 마켓 주문을 사용하여 양의 슬리피지를 노려볼 수 있습니다.

 

스캘핑 전략

스캘핑은 매우 짧은 시간 내에 작은 가격 변동으로부터 이익을 얻으려는 거래 전략입니다. 스캘퍼들은 빠른 실행과 양의 슬리피지를 활용하여 소소한 이익을 챙깁니다. 이들은 시장의 미세한 움직임을 예측하여, 슬리피지가 이익으로 작용할 확률이 높은 순간에 주문을 실행합니다.

 

5. 결 론

슬리피지(Slippage) 관리는 금융 시장에서 성공적인 거래를 위한 필수적인 요소입니다. 무엇보다 슬리피지에 대해 정확히 이해하고 이를 바탕으로 위에서 언급한 전략들을 적절히 활용하고 적용함으로써, 투자자는 슬리피지의 부정적인 영향을 최소화하고 거래에서의 성공 확률을 높일 수 있습니다.

 

 

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